Um jovem professor de física chamado Lester conduz um experimento com partículas. De repente, algo dá errado, um raio cai e, em um momento, Lester se encontra em um estranho mundo alienígena. Agora ele deve lutar por sua vida, primeiro com as próprias mãos, depois com uma arma que encontrar. Mas o que lhe dá coragem é que ele não está sozinho. Um dos alienígenas que foge da prisão junto com ele o ajuda em sua perigosa busca. A amizade pode superar todos os obstáculos.
Out of This World combina elementos de tiro, plataforma e resolução de quebra-cabeças. O jogo está dividido em fases; alguns deles são simples e só podem ser acessados uma vez, enquanto outros estão conectados entre si, constituindo um ambiente maior. A exploração e a resolução de problemas são enfatizadas. Muitos níveis incluem desafios não vistos nos anteriores. As tarefas podem envolver quebra-cabeças ambientais, sequências cronometradas, saltos precisos e combate.
Normalmente, os inimigos são derrotados usando uma arma de energia encontrada no estágio inicial. A função regular da arma é disparar projéteis de energia. Ao pressionar e segurar o botão de disparo, o jogador pode ativar um escudo de energia que protege Lester de ataques regulares, permitindo-lhe disparar com relativa segurança até que evapore. Finalmente, ao segurar o botão de disparo por mais tempo, a arma cria rajadas poderosas que podem destruir os escudos. A maioria dos inimigos está equipada com armas semelhantes e é capaz de realizar as mesmas ações que Lester. Lutar contra inimigos, portanto, requer o uso tático de ataques regulares, escudos e bombas, bem como aprender os padrões do inimigo.
Cada nível pode ser acessado digitando um código que o jogador aprende após completar o nível. Se Lester morrer, o nível deverá ser reiniciado. Não há interface na tela nem diálogo no jogo. Gráficos vetoriais são usados para criar os ambientes do jogo e cenas animadas.